Det er naturligt, at kosteleverne oplever en stærk tilknytning til Herlufsholm, fordi skolen er deres hjem. Skolen er imidlertid meget optaget af, at også dageleverne føler sig hjemme på skolen, og at Herlufsholm er mere end det sted, hvor man går i skole. Dagelever er således velkomne på kostskolen, og der er rig lejlighed til at involvere sig i skolens liv ved deltagelse i de mange fritidsaktiviteter. Også mange aktiviteter i mellemweekenden planlægges med henblik på dagelevernes deltagelse, og skolens mange traditioner og fester er i høj grad med til at styrke fællesskabet mellem kost- og dagelever.